Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection Reinforcement Learning Problems for a Markov Regime-Switching System with No-Shorting Constraints

Minghui Zhang, Xun Li, Xin Zhang

На странице источника доступны аннотация, полный текст или сведения о том, где его прочитать. Препринт может ещё не пройти рецензирование; проверьте, появилась ли журнальная версия.