Stock-level volatility forecasting using machine learning: A comparative study of GARCH, Random Forest, LSTM, and GRU on US Equities

R. V. Pragadeeshwaran, R. Tarun Narayanan, R. M. Bhavadharini

DOI: 10.1371/journal.pone.0354643

На странице источника доступны аннотация, полный текст или сведения о том, где его прочитать.